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中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书 沪〔2019〕18号
时间:2019-12-23 来源:

  当事人:金文献,男,19685月出生,住址:上海市长宁区。

  依据《期货交易管理条例》的有关规定,我局对华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货)违反期货法律法规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人进行了陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。

  经查明,华鑫期货存在以下违法违规事实:

  20147月至20157月,华鑫期货原技术总监金文献组织、安排信息技术部员工下载、测试、安装、运行、维护由张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(以下简称“伊世顿公司”)开发的交易系统(以下简称RM系统)。20153月,还配合伊世顿公司,抓取中国金融期货交易所(以下简称中金所)允许使用的飞马系统标识信息,对RM系统进行技术伪装。华鑫期货员工将由伊世顿公司实际控制的27个期货账户(以下简称涉案账户组),从华鑫期货交易系统切换至RM系统后,涉案账户组即通过RM系统传递交易指令。华鑫期货实际使用了非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令,未对该系统上进行交易的客户账户资金和持仓进行验证,不符合期货公司审慎经营和风险管理的要求,所获违法所得为10,089,097元。

  涉案期间,金文献安排信息技术部员工将多套RM系统安装至华鑫期货机房服务器,使用华鑫期货IP、席位号连接中金所、上海期货交易所和大连商品交易所交易系统,后又将伊世顿公司客户端策略机安装在华鑫期货机房内,以便伊世顿公司通过客户端策略机和RM系统进行程序化交易。华鑫期货未严格执行对接入信息系统的审批,对交易系统的使用,缺少有效的管理和监督。华鑫期货交易席位的申请、登记、使用均由信息技术部负责,关于席位号的管理没有相应的规章制度,以致信息技术部员工可以随意使用华鑫期货席位号连接RM系统,且长期未被公司发现。华鑫期货对交易席位的管理缺少相应的制度规定和有效监督。金文献安排信息技术部员工未经申请审批将涉案账户组从公司交易系统切换到RM系统,并由该部员工直接将涉案账户组结算和风控数据导入RM系统。华鑫期货对客户使用交易系统的切换以及结算、风控数据导入缺乏有效的管理和监督。上述事实表明,华鑫期货未建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度,风险管理和内部控制存在较大缺陷。

  华鑫期货上述行为违反《期货公司监督管理办法》(证监会第110号令)第四十三条第一项“期货公司应当合理设置业务部门及其职能,建立岗位责任制度,不相容岗位应当分离。交易、结算、财务业务应当由不同部门和人员分开办理”、第四十九条“期货公司应当具有符合行业标准和自身业务发展需要的信息系统,制定信息技术管理制度,按照规定设置信息技术部门或岗位,保障信息系统安全运行”、第五十六条第一款“期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证”和《期货交易管理条例》(2013718日修订)第二十二条“期货公司应当建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度”、第六十条第一款“期货公司的交易软件、结算软件,应当满足期货公司审慎经营和风险管理的规定,构成《期货公司监督管理办法》第九十三条第八项“在传递交易指令前未对客户账户资金和持仓进行验证”以及《期货交易管理条例》第六十七条第一款第九项“交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求”、第十六项“违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为”规定的违法违规行为。

  对华鑫期货有限公司的违法违规行为,时任公司技术总监、信息技术部负责人金文献是直接负责的主管人员。

  上述事实,有相关法院刑事判决书、裁定书、相关人员询问笔录、电脑提取记录以及提供的文件资料,交易所提供的华鑫期货席位登陆信息,华鑫期货提供的内部OA流程记录、席位申请材料、华鑫期货IT治理委员会的会议纪要等证据证明,足以认定。

  金文献在其申辩材料中提出:RM系统通过了中金所测试环境、仿真环境交易测试,具备比CTP、飞马系统更完备的功能,RM系统由华鑫期货技术人员部署运维,运维人员每天从CTP系统中导入客户资金、持仓数据和手续费率、保证金率等信息,并核对相关数据的一致性。由于中金所要求不得使用飞马系统外的其他系统,RM系统要在金桥(移动)机房应用,只能“贴牌”飞马系统。某技术公司的垄断,是导致RM系统未获授权接入中金所的根本原因。

  经复核,我局认为:金文献在陈述申辩中说明了使用RM系统的过程,对RM系统进行技术伪装的原因以及RM系统的功能,但这些内容并不影响我局对华鑫期货违法行为的认定。其陈述申辩同时证实了华鑫期货信息技术部员工测试、安装、运维RM系统,对RM系统进行技术伪装以及由信息技术人员导入客户结算和风控数据的事实。

  根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《期货交易管理条例》(2013年修订)第六十七条第二款的规定,我局决定:

  对金文献给予警告。

  当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

  

  

  

                                             中国证券监督管理委员会上海监管局

                                                 20191223



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