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中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书 沪〔2019〕16号
时间:2019-12-23 来源:

  当事人:华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货),住所:上海市黄浦区。

  依据《期货交易管理条例》的有关规定,我局对华鑫期货违反期货法律法规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人进行了陈述和申辩,未要求听证。本案现已调查、审理终结。

  经查明,华鑫期货存在以下违法违规事实:

  20147月至20157月,华鑫期货原技术总监金文献组织、安排信息技术部员工下载、测试、安装、运行、维护由张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(以下简称“伊世顿公司”)开发的交易系统(以下简称RM系统)。20153月,还配合伊世顿公司,抓取中国金融期货交易所(以下简称中金所)允许使用的飞马系统标识信息,对RM系统进行技术伪装。华鑫期货员工将由伊世顿公司实际控制的27个期货账户(以下简称涉案账户组),从华鑫期货交易系统切换至RM系统后,涉案账户组即通过RM系统传递交易指令。华鑫期货实际使用了非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令,未对该系统上进行交易的客户账户资金和持仓进行验证,不符合期货公司审慎经营和风险管理的要求,所获违法所得为10,089,097元。

  涉案期间,金文献安排信息技术部员工将多套RM系统安装至华鑫期货机房服务器,使用华鑫期货IP、席位号连接中金所、上海期货交易所和大连商品交易所交易系统,后又将伊世顿公司客户端策略机安装在华鑫期货机房内,以便伊世顿公司通过客户端策略机和RM系统进行程序化交易。华鑫期货未严格执行对接入信息系统的审批,对交易系统的使用,缺少有效的管理和监督。华鑫期货交易席位的申请、登记、使用均由信息技术部负责,关于席位号的管理没有相应的规章制度,以致信息技术部员工可以随意使用华鑫期货席位号连接RM系统,且长期未被公司发现。华鑫期货对交易席位的管理缺少相应的制度规定和有效监督。金文献安排信息技术部员工未经申请审批将涉案账户组从公司交易系统切换到RM系统,并由该部员工直接将涉案账户组结算和风控数据导入RM系统。华鑫期货对客户使用交易系统的切换以及结算、风控数据导入缺乏有效的管理和监督。上述事实表明,华鑫期货未建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度,风险管理和内部控制存在较大缺陷。

  上述事实,有相关法院刑事判决书、裁定书、相关人员询问笔录、电脑提取记录以及提供的文件资料,交易所提供的华鑫期货席位登陆信息,华鑫期货提供的内部OA流程记录、席位申请材料、华鑫期货IT治理委员会的会议纪要等证据证明,足以认定。

  华鑫期货上述行为违反《期货公司监督管理办法》(证监会第110号令)第四十三条第一项“期货公司应当合理设置业务部门及其职能,建立岗位责任制度,不相容岗位应当分离。交易、结算、财务业务应当由不同部门和人员分开办理”、第四十九条“期货公司应当具有符合行业标准和自身业务发展需要的信息系统,制定信息技术管理制度,按照规定设置信息技术部门或岗位,保障信息系统安全运行”、第五十六条第一款“期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证”和《期货交易管理条例》(2013718日修订)第二十二条“期货公司应当建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度”、第六十条第一款“期货公司的交易软件、结算软件,应当满足期货公司审慎经营和风险管理的规定,构成《期货公司监督管理办法》第九十三条第八项“在传递交易指令前未对客户账户资金和持仓进行验证”以及《期货交易管理条例》第六十七条第一款第九项“交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求”、第十六项“违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为”规定的违法违规行为。

  华鑫期货在其申辩材料中提出:其一,金文献违背公司管理层意志,私下指使他人配合伊世顿公司使用RM系统进行违规直连,故意绕过公司资金和持仓验证,华鑫期货信息技术部员工对RM系统进行的操作均由金文献的组织和安排,并非公司主动实施,华鑫期货不存在主观故意;其二,对违法所得金额及处罚幅度存在异议。另外,华鑫期货表示对其他事实无异议,请求减轻处罚。

  经复核,我局认为:第一,华鑫期货管理层是否知情均不能改变公司“实际使用RM系统传递客户交易指令”以及“未对该系统上的交易进行资金和持仓验证”的客观事实。第二,金文献基于公司技术总监、信息技术部负责人的职务身份,组织、安排公司信息技术部员工从事前述系列行为,使用了华鑫期货的机房、服务器、IP、席位号等设备资源,为华鑫期货的客户传递交易指令,所获手续费亦归属于华鑫期货。华鑫期货是相关违法行为的责任主体。我局对华鑫期货违法事实的认定,事实依据清楚,证据充分。第三,经过复核,违法所得金额计算无误。相关情节我局已经予以充分考虑,处罚幅度适当。

  根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《期货交易管理条例》(2013年修订)第六十七条第一款的规定,我局决定:

  对华鑫期货有限公司给予警告,没收违法所得10,089,097元,并处10,089,097元罚款。

  当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和我局备案(传真:021-50121041)。到期不缴纳罚款的,我局可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

  

  

                                             中国证券监督管理委员会上海监管局

                                                 20191223



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