证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问

日期:2024-07-10 来源:证监会

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问:前期,证监会发布了《证券市场程序化交易管理规定(试行)》。请问相关工作进展如何证监会对后续加强程序化交易监管有何考虑?

答:“国九条”明确提出,要出台程序化交易监管规定,加强对高频量化交易监管。今年515日,证监会正式发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》(以下简称《管理规定》),明确了交易管、风险防控、系统安全高频交易特别规定等一系列监管安排。在《管理规定》的监管框架下,指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》,于67公开征求意见同时,证监会持续加强程序化交易监测,组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常频繁瞬时撤单频繁拉抬打压短时间大额成交4监控指标,于今年4月起开展试运行,并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒,促进规范其交易行为。按照内外资一致原则,加强与香港方面会商沟通,研究推进北向程序化交易报告制度落地的方式和路径

今年以来,证券市场程序化交易总体稳中有降交易行为出现一些积极变化截至6月末,全市场高频交易账户1600,年内下降超过20%,触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。

下一步,证监会将深入落实“国九条”部署要求坚持趋利避害、突出公平、从严监管、规范发展的原则突出问题导向和目标导向,加快推出更多务实举措,进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性,降低程序化交易的消极影响,切实维护市场交易公平一是指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则,细化完善具体安排。同时,指导证券交易所评估完善程序化交易报告制度,加强报告信息核查和现场检查力度二是指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准划定程序化交易监控“红线”,进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速三是加强与香港方面沟通协调,抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引对北向投资者适用与境内投资者相同的监管标准。四是明确高频量化交易差异化收费安排。根据申报数量、撤单率等指标,研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准,以增本”促“降速五是持续强化交易行为监测监管,对利用程序化交易特别是高频量化交易从事违法违规行为的,坚决依法从严打击、严肃查处。

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