索 引 号:40000895X/2021-00119 分类: 市场禁入 ; 市场禁入决定
发布机构: 证监会 发文日期: 2021年01月06日
名  称: 中国证监会市场禁入决定书(吴国荣)
文  号: 〔2021〕1号 主 题 词:




20211

 

当事人:吴国荣,男,1966年5月出生,住址:浙江省杭州市

依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的规定,我会对熊某昌、吴国荣操纵华平信息技术股份有限公司(以下简称华平股份)股票价格的行为进行了立案调查、审理,依法向当事人告知了作出市场禁入的事实、理由、依据以及当事人依法享有的权利。当事人吴国荣未听证也未提供陈述申辩材料。本案现已调查、审理终结。

经查明,吴国荣存在以下违法事实:

一、吴国荣实际控制196证券账户

2017724日2018年6月26日期间(以下称操纵期间或涉案期间),吴国荣控制使用“白某飞”等186个个人账户和“金谷·信惠182号证券投资集合资金信托”等10个机构账户,共计196个证券账户(以下称账户组)

二、账户资金来源及去向

熊某昌与吴国荣签订《委托增持代持协议》等相关协议约定,熊某昌向吴国荣支付保证金,吴国荣按照1:4的比例提供配资资金。熊某昌通过熊某松、熊某楚、熊某概的银行账户,分三个阶段累计向吴国荣指定银行账户划转资金17200万元,吴国荣按配资比例转至其控制的配资账户。

吴国荣通过周某珍、李某等人帮助寻找并确定配资账户后,经李某莉、李某、汤某仁等银行账户向配资账户划转保证金及利息。

三、吴国荣使用其控制的账户组交易“华平股份”情况

吴国荣使用其控制的196个证券账户在操纵期间内,利用资金优势、持股优势,采用盘中连续交易,在自己实际控制的账户之间进行证券交易等方式交易“华平股份”,影响股票交易价格及成交量,吴国荣主观操纵市场的意图明显。操纵期间未能盈利。

1.吴国荣操纵“华平股份”分为三个阶段:第一阶段,2017年7月24日至9月25日(共计46个交易日),账户组快速建仓并拉升股价,其中伴随少量卖出和自成交。该期间账户组买入“华平股份”7,716.81万股,买入成交金额55,272.93万元,卖出2,777.81万股,卖出成交金额20,214.90万元,该期间账户组对倒量567.56万股。截至2017年9月25日,账户组持股数量为4,951.79万股,流通股持股占比从0.00%上升至12.51%,股价从6.35元/股(2017年7月24日开盘价)上涨至7.62元/股(2017年9月25日收盘价),涨幅为20.00%(同期创业板综指上涨10.59%,期间偏离度为9.41%)。该期间,市场总成交量为34,253.78万股,买入成交量占当期市场交易量的22.53%。第二阶段,2017年9月26日至2018年6月25日(共计170个交易日),账户组连续交易、大量对倒并试图维持股价。该期间账户组买入“华平股份”17,346.56万股,买入成交金额 137,711.26万元,卖出 13,921.66 万股,卖出成交金额 108,788.52万元,该期间账户组对倒量 3,784.30万股。截至2018年6月25日,账户组持股数量为8,293.01万股,流通股持股占比从12.51%上升至15.58%。该期间,市场总成交量为90,576.03万股,买入成交量占当期市场交易量的19.16%,对倒量占市场交易量的4.18%。2018年6月19日至2018年6月26日,“华平股份”股价出现连续多日跌停,截至6月15日(6月19日的前一交易日),股价从7.61元/股(2017年9月26日开盘价)震荡下跌至7.1元/股(2018年6月15日收盘价),跌幅为6.7%(同期创业板综指下跌10.8%,期间偏离度为4.9%)。第三阶段,2018年6月26日(共计1个交易日),该日账户组买入“华平股份”109.03万股,买入成交金额411.04万元,卖出6,079.25万股,卖出成交金额23,143.30万元,该期间账户组对倒量58.26万股。截至2018年6月26日,账户组持股数量为2,322.79万股,流通股持股占比从15.86%下跌至4.36%,当天股价较前一日下跌9.07%。该日,市场总成交量为10,746.55万股,卖出成交量占当期市场交易量的56.57%。

2.操纵“华平股份”价格的主要特征

①连续交易:2017年7月24日至2018年6月26日共有217个交易日,账户组在213个交易日交易了“华平股份”,占总交易天数的98.16%。申买量排名第一的有153个交易日,申卖量排名第一的有99个交易日。账户组买入“华平股份”数量占市场买成交量超过10%的有148个交易日,超过20%的有99个交易日,超过30%的有62个交易日,超过40%的有39个交易日,超过50%的有17个交易日,超过60%的有6个交易日。2018年2月9日,买成交量占当日市场成交量达到66.91%。卖出“华平股份”数量占市场卖成交量超过10%的有93个交易日,超过20%的有53个交易日,超过30%的有32个交易日,超过40%的有21个交易日,超过50%的有16个交易日。

在操纵期间,熊某昌本人持有华平股份原始股占总股本比为9.78%,账户组2018年2月2日持股占流通股20.04%,与熊某昌本人合计持股占流通股约达30%,2018年2月2日后账户组存在多个连续20个交易日买卖股份数达到该证券同期总成交量的30%,最高达到45.88%。

 ②对倒交易:在2017年7月24日至2018年6月26日交易期间内,对倒交易持续整个过程,在213个交易日中有114个交易日存在对倒行为,在其实际控制的账户之间对倒量占市场成交量超过10%的有33个交易日,超过20%的有10个交易日,超过30%的有3个交易日,超过40%的有1个交易日,2018年5月18日对倒量占市场成交量最高达到51.90%。

③持股优势:2017年7月24日至2018年6月26日,账户组持有“华平股份”数量占其A股流通股超过10%的有181个交易日,超过20%的有54个交易日,其中,2018年2月26日流通股持股占比最高为22.30%。

④资金优势:账户组在该股的交易中具有明显的资金优势,在操纵期间,账户组有193个交易日有买入交易,日均买入成交股数130.43万股,日均成交金额1,002.04万元,占此期间市场日均成交额的21.50%(市场日均成交额均值为4,661.65万元),其中151个交易日的买成交量市场排名第一。账户组在其中173个交易日有卖出交易,日均卖出成交股数131.67万股,日均卖出成交金额879.46万元,占此期间市场日均成交额的18.87%(市场日均成交额均值为4,661.65万元),并在94个交易日的卖成交量市场排名第一。

3.操纵期间比较典型的拉抬区间

操纵期间,吴国荣控制的配资账户存在多次小单多笔拉抬股价行为,账户组多次出现申买价格大于申买前最新市场成交价情形,拉抬股价意图明显。

①2018年3月2日,10:56:50至10:58:06期间,涉案账户组申报买单7笔,有6笔高于申报前市场最新成交价,占比85.72%,有5笔高于申报前一刻市场卖一价,占比71.43%。申买数量151.25万股,成交数量29.69万股,申买量占同时段市场申买量93.31%,成交量占同时段市场成交量88.26%,成交金额236.86万元。最高申买价格、最低申买价格比委托前最新市场成交价分别高出0.50%(高出0.04元)、0.13%(高出0.01元),股价从7.90元拉升至8.06元,拉升幅度2.03%。

②2018年3月8日,9:31:53至14:52:24期间,吴国荣使用其控制的“王某”、“林某丽”等账户进行对倒交易,对倒交易数量143.35万股,对倒数量占账户组当日买入成交量的77.46%,占账户组当日卖出成交量的61.87%,占当日市场成交量的31.02%。

③2018年3月23日,14:18:02至14:19:43期间,涉案账户组申报买单5笔,5笔全部高于申报前市场最新成交价及申报前一刻市场卖一价,占比100.00%。申买数量88.16股,成交数量50.84股,申买量占同时段市场申买量97.45%,成交量占同时段市场成交量98.53%,成交金额389.47万元。最高申买价格、最低申买价格比委托前最新市场成交价分别高出0.79%(高出0.06元)、0.52%(高出0.04元),股价从7.50元拉升至7.76元,拉升幅度3.47%。

14:42:46至14:44:56期间,涉案账户组申报买单8笔,8笔全部高于申报前市场最新成交价,占比100.00%,有7笔高于申报前一刻市场卖一价,占比87.50%。申买数量68.26股,成交数量44.52股,申买量占同时段市场申买量71.90%,成交量占同时段市场成交量68.05%,成交金额348.55万元。最高申买价格、最低申买价格比委托前最新市场成交价分别高出0.78%(高出0.06元)、0.13%(高出0.01元),股价从7.68元拉升至7.97元,拉升幅度3.78%。

④2018年4月16日,13:11:08至13:11:51期间,涉案账户组申报买单4笔,4笔全部高于申报前市场最新成交价及申报前一刻市场卖一价,占比100.00%。申买数量20.08股,成交数量17.37股,申买量占同时段市场申买量96.08%,成交量占同时段市场成交量99.94%,成交金额127.01万元。最高申买价格、最低申买价格比委托前最新市场成交价分别高出0.83%(高出0.06元)、0.41%(高出0.03元),股价从7.24元拉升至7.40元,拉升幅度2.21%。

⑤2018年4月20日,14:41:10至14:42:22期间,涉案账户组申报买单8笔,其中6笔高于申报前市场最新成交价及申报前一刻市场卖一价,占比75.00%。申买数量39.84股,成交数量34.94股,申买量占同时段市场申买量96.42%,成交量占同时段市场成交量99.57%,成交金额244.34万元。最高申买价格、最低申买价格比委托前最新市场成交价分别高出0.86%(高出0.06元)、0.29%(高出0.02元),股价从6.93元拉升至7.07元,拉升幅度2.02%。

⑥2018年4月23日“华平股份”开盘价格6.99元,9:30:02至9:31:03期间,涉案账户组申报买单11笔,其中10笔高于申报前市场最新成交价,占比90.91%,有11笔高于申报前一刻市场卖一价,占比100.00%。申买数量90.17股,成交数量90.17股,申买量占同时段市场申买量86.30%,成交量占同时段市场成交量96.67%,成交金额645.64万元。最高申买价格、最低申买价格比委托前最新市场成交价分别高出2.58%(高出0.18元)、0.14%(高出0.01元),股价从7.00元拉升至7.19元,拉升幅度2.71%。

⑦2018年4月23日,9:30:17至9:33:36期间,吴国荣使用其控制的“王某凤”“华某珍”等账户进行对倒交易,对倒交易数量98.26万股,对倒数量占账户组当日买入成交量的76.21%,占账户组当日卖出成交量的82.84%,占当日市场成交量的31.22%。

⑧2018年5月18日,9:30:01至14:38:23期间,吴国荣使用其控制的“中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠185号证券投资集合”“上海爱建信托有限责任公司-爱建扬帆1号证券投资集合资金信托”“陆某平”等账户进行对倒交易,对倒交易数量237.18万股,对倒数量占账户组当日买入成交量的84.54%,占账户组当日卖出成交量的85.59%,占当日市场成交量的51.90%。   

4.操纵期间股票价格变动情况

2017年7月24日至2018年6月15日(多日跌停的前一交易日),华平股份股票价格从6.35元/股上涨至7.1元/股,涨幅11.8%,期间最高价8.86元/股,6月19日至6月26日股票出现多日跌停,截至6月26日,收盘价为3.81元/股。

5.操纵期间账户组亏损32,372.33万元。

四、熊某昌与吴国荣共同操纵“华平股份”

熊某昌与吴国荣的合作模式为熊某昌提供配资保证金,要求吴国荣买入“华平股份”数量占流通股数量的15%,并维持股价,吴国荣负责配资并操作账户实施交易。熊某昌可以登录账户进行查看,但是无权进行操作,增持专用账户出售全部代持股票后,剩余盈利由吴国荣、熊某昌按照6:4比例进行分配,二人存在约定实施操纵职责分工和收益分配的事实,共同完成操纵行为。

上述违法事实,有《公司资产管理表》、借款协议、华平股份委托代持补仓及利息通知律师函、委托增持代持协议、银行账户及交易流水、账户组证券交易数据、相关人员询问笔录等证据证明,足以认定。

吴国荣操纵“华平股份”的行为,违反了2005年《证券法》第七十七条第一款第(一)项、第(三)项的规定,构成了2005年《证券法》第二百零三条所述“操纵证券市场”的行为。吴国荣操纵“华平股份”金额巨大,严重扰乱证券市场秩序、违法情节严重。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度依据2005年《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第三条第项,第五条第项的规定,我会决定:对吴国荣采取3年证券市场禁入措施。自我会宣布决定之日起,在禁入期间内,除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

当事人如果对本市场禁入决定不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

 

               

               中国证监会

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