索 引 号:40000895X/ 分类: 市场禁入 ; 市场禁入决定
发布机构: 证监会 发文日期: 2018年12月28日
名  称: 中国证监会市场禁入决定书(郑领滨)
文  号: 〔2018〕20号 主 题 词:




〔2018〕20号

 

当事人:郑领滨,男,19772月出生,住址:浙江省衢州市。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定,我会对郑领滨操纵四川长虹电器股份有限公司(以下简称四川长虹,证券代码600839)等19只股票价格行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的要求,我会举行了听证会,听取了其代理人陈述、申辩。本案现已调查、审理终结。

经查明,当事人存在以下违法事实:

一、郑领滨控制使用“缪某妹”证券账户情况

2008年12月25日缪某妹证券账户由缪(郑领滨母亲)在郑领滨陪同下,于浙商证券杭州萧山恒隆广场证券营业部开立

根据证券账户交易终端硬件信息(IP、MAC、硬盘序列号、下单手机号)、资金往来、询问笔录等证据,缪某妹证券账户由郑领滨控制使用。

二、操纵“四川长虹”价格情况

缪某妹证券账户期初持有四川长虹零股。

2015年6月9日10:37:04至10:41:10,该账户以11.91元至12.52元(涨停价)申报买入四川长虹35笔合计10,278,800股,占该期间市场申买量的21.54%,申买排名第一;成交7,924,893股,占期间成交总量的22.09%,买成交排名第一,该股价格由11.9元上涨到12.29元,拉升幅度为3.43%。

6月9日10:43:18至14:46:54,该账户以11.83元至12.52元(涨停价)申报买入四川长虹66笔合计32,385,500股,占该时段市场申买总量的8.10%,申买排名第一;撤单62笔合计27,531,600股,申买委托撤单量占其申买量比例85.01%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例21.16%,买撤单排名第一;成交4,853,900股,成交均价为11.87元至12.18元。该股当日14点46分涨停至收盘,与大盘偏离度达到10.36%。

6月10日09:15:02,该账户以涨停价13.77元申报买入一笔200,000股,占该时刻市场涨停申买量的99.70%,是当时市场虚拟可成交量200,600股的99.70%,虚拟成交价为13.61元,与上一秒相比,虚拟可成交量增加了118.83倍,虚拟成交价上涨了0.71。该账户于09:19:58撤单。09:23:08至09:43:17,该账户以11.27至12.76元申报卖出18,904,007股,成交共12,778,793股,成交均价为12.3元至12.8元,余股为零。

2015年6月9日至10日,该账户合计买入四川长虹12,778,793股,买入金额153,683,134.69元,卖出12,778,793股,卖出金额160,223,240.42元。通过盘中拉抬、虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报操纵四川长虹价格,获利6,285,265.50元。

三、操纵“钢构工程”价格情况

缪某妹证券账户期初持有中船钢构工程股份有限公司(以下简称钢构工程,证券代码6000722017年2月22日更名为中船科技股份有限公司,证券简称由钢构工程变更为中船科技)股票零股。

2015年7月24日10:13:24至11:29:38,该账户以25.33元至26.52元(涨停价)共申报买入钢构工程23笔共15,246,100股,占该期间市场申报买入量的41.18%,申买量排名第一;撤单21笔合计12,243,266股,占该账户申报买入量的80.30%,占该期间市场买撤单量的59.43%,买委托撤单量排名第一;成交3,002,834股,占市场成交量的18.62%,买成交排名第一。10:19:46至11:29:38该账户申报买入20笔共12,657,300股,撤单20笔共11,759,547股。

7月24日13:01:00至14:29:32,该账户在股价处于涨停价的期间以26.52元的价格(涨停价)共申报买入5笔合计3,546,000股,占期间市场涨停价申报买入量的30.01%。该股当日上涨10%,并以涨停价26.52元收盘,与大盘偏离度达到11.29%。

7月27日09:15:07,该账户以27.12元申报买入300,000股;09:17:25,以29.17元的涨停价申报1笔买入924,400股,占该时刻市场涨停申买量的80.45%,占集合竞价时段市场申报买入总量的35.39%,是当时市场虚拟可成交量944,300股的97.47%,虚拟可成交价为涨停价29.17元,与上一秒相比,虚拟可成交量增加了5.47倍,虚拟成交价上涨了2.05元,09:19:54,该账户撤单924,400股。

7月27日09:22:50至09:24:56期间,该账户以低价23.88元至26元反向申报卖出4笔,合计1,402,834股,成交302,834股,其中与自己09:15:07的第一笔买申报成交121,834股,占比40.23%。当日以25.6元开盘,较前一日收盘价下跌3.47%。09:31:00至09:41:24,该账户以25.88元至27.34元继续申报卖出4,570,550股,成交共2,700,000股,成交均价为25.88元至27.35元,余股为零。

2015年7月24日至27日,该账户合计买入3,002,834股,买入金额79,133,010.85元,卖出3,002,834股,卖出金额79,763,265.63元。通过虚假申报、涨停板虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报操纵钢构工程价格,获利509,528.67元。

四、操纵“大唐电信”价格情况

缪某妹证券账户期初持有大唐电信科技股份有限公司(以下简称大唐电信,证券代码600198)股票零股。

2015年5月29日,10:39:40至10:49:19,该账户以48.5元至49.2元申报买入大唐电信9笔合计918,800股,成交888,800股,成交均价为48.5元至49.1元。该账户在10:50:23至11:22:51之间频繁申报撤单,以48.21元至49.2元的价格共申报买入15笔合计2,185,700股,占该期间市场申报买入量的23.89%,申买量排名第一;撤单13笔合计1,785,700股,占该账户申报买入量的81.70%,占该期间市场买撤单量的40.90%,买委托撤单量排名第一;成交400,000股,成交均价为48.2元至49.01元。

6月1日09:24:58至09:43:02,该账户以51.94元至52.64元申报卖出7笔共1,288,800股,成交均价为52元至52.44元,余股为零。

2015年5月29日至6月1日,该账户合计买入1,288,800股,买入金额62,937,687.64元,卖出1,288,800股,卖出金额67,209,928.00元。通过虚假申报操纵大唐电信价格,获利4,168,614.45元。

五、操纵“江苏阳光”价格情况

缪某妹证券账户期初持有江苏阳光股份有限公司(以下简称江苏阳光,证券代码600220)股票零股。

2015年6月12日09:55:05,该账户申报买入江苏阳光10笔合计888,000股,占该时段市场申买总量的96.41%,申买排名第一;申报价格为涨停价11.87元,比前一秒市场成交价11.79元高出0.08元。申买股票即刻全部成交,占该时段市场成交总量的98.56%,买成交量排名第一,导致股价由11.8元上涨至11.86元,拉升幅度0.55%。

6月12日10:02:40至10:41:51,该账户在股价处于涨停价的期间以涨停价11.87元申报买入40笔合计13,800,000股,占期间市场涨停价申报买入量的7.58%。该股当日上涨10%,并以涨停价11.87元收盘,与大盘偏离度达到9.13%。

6月15日09:17:50,该账户以涨停价13.06元申报买入680,000股,占该时刻市场涨停申买量的100%,占集合竞价时段市场申报买入总量的9.43%,申买排名第一,是当时市场虚拟可成交量938,400股的72.46%,虚拟成交价为12.98元。与上一秒相比,虚拟可成交量增加了0.61倍,虚拟成交价上涨了0.48元,09:19:54全部撤单。09:23:06至09:48:18,该账户以低价11.87元至12.84元反向申报卖出11笔共7,410,700股,成交5,888,000股,成交均价为12.4元至12.9元,余股为零。

2015年6月12日至15日,该账户合计买入5,888,000股,买入金额69,859,206.60元,合计卖出5,888,000股,卖出金额74,404,292.07元。通过盘中拉抬、涨停板虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报操纵江苏阳光价格,获利4,427,167.21元。

六、操纵“际华集团”价格情况

缪某妹证券账户期初持有际华集团股份有限公司(以下简称际华集团,证券代码601718)股票零股。

2015年4月21日09:53:49至10:00:18,该账户以9.4元至涨停价9.96元申报买入际华集团9笔合计5,423,000股,占该时段市场申买总量的14.5%,申买排名第一,成交5,262,298股,占该时段市场成交总量的18.23%,买成交排名第一,导致股价由9.37元上升至9.86元,拉升幅度5.41%。

4月21日10:04:37至10:36:17,该账户以9.55元至9.78元申报买入26笔合计12,751,200股,占该时段市场申买总量的18.19%,申买排名第一;撤单23笔11,124,600股,申买委托撤单量占其申买量比例87.24%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例39.25%,市场排名第一;成交1,626,600股,占该时段市场成交总量的3.99%,成交均价为9.55元至9.73元。

该股当日从10:36起涨停直至收盘,10:36:32至11:11:25,该账户以涨停价申报买入113笔共6,649,900股,占期间市场涨停价申报买入量的10.99%。该股当日上涨10%,并以涨停价9.96元收盘,与大盘偏离度达到8.19%。

4月22日09:15:03至09:19:48,该账户以涨停价10.96元申报买入12笔合计3,000,000股,占该期间市场涨停申买量的34.87%,占集合竞价时段市场申报买入总量的16.44%;申报前1秒市场虚拟可成交量为325,800股,虚拟可成交价为10.96元,09:19:48,市场虚拟可成交量为3,676,700股,增加了10.29倍,虚拟可成交价不变。09:19:54,该账户全部撤单。09:22:10至09:42:03,该账户以低价9.96元至10.58元反向申报卖出11,180,598股,成交6,888,898股,成交均价为10.25元至10.58元,余股为零。

2015年4月21日至22日,该账户合计买入6,888,898股,买入金额66,350,347.10元,卖出6,888,898股,卖出金额72,014,038.20元。通过盘中拉抬、虚假申报、涨停板虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报操纵际华集团股价,获利5,541,924.53元。

七、操纵“营口港”价格情况

缪某妹证券账户分三次操纵营口港务股份有限公司(以下简称营口港,证券代码600317)股价。

(一)2014年8月22日至25日操纵营口港股价情况

缪某妹证券账户期初持有营口港股票288,800股,2014年8月22日09:23:43,该账户卖出全部前持288,800股。

2014年8月22日09:45:00至09:53:21,该账户以3.09元至3.15元申报买入营口港7笔合计3,888,800股,成交3,288,800股,占该时段市场成交总量的7.52%,买成交排名第一。

8月22日09:58:30至10:51:08,该账户以3.04元至3.2元申报买入营口港79笔合计34,280,000股,占该时段市场申买总量的10.82%,申买排名第二;撤单58笔合计23,480,000股,申买委托撤单量占其申买量比例90.03%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例22.53%,市场排名第一;成交2,600,000股,成交均价为3.06元至3.21元。

8月22日13:09:03至13:09:38,该账户以3.14元至3.17元申报买入营口港4笔合计2,038,900股,占该时段市场申买总量的95.87%,申买排名第一;全部撤单,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例99.36%,申买委托最短驻留时间5秒,平均撤单时间78秒。该股10点51分起涨停直到收盘。10:51:26,该账户以涨停价申报买入1,000,000股,全部成交。

8月22日10:51:42至14:45:39,该账户以涨停价3.22元申报共36笔合计13,390,100股,占期间市场涨停价申报买入量的14.4%。该股当日上涨10%,并以涨停价3.22元收盘,与大盘偏离度达到8.19%。

8月25日09:15:03,该账户以3.54元(涨停价)申报买入营口港3笔合计1,888,800股,占该时刻市场涨停申买量的87.21%,占集合竞价时段市场申报买入总量的7.91%,是当时市场虚拟可成交量1,980,476股的95.37%,虚拟可成交价为涨停价3.54元,与上一秒相比,虚拟可成交量增加了0.77倍,虚拟成交价未变。09:19:44前,该账户全部撤单。09:24:48至09:42:29,该账户以低价3.22元至3.47元反向申报卖出9,188,800股,成交6,888,800股,成交均价为3.25元至3.47元,余股为零。

2014年8月22日至25日,该账户合计买入营口港6,888,800股,买入金额21,733,920.00元,合计卖出6,888,800股,卖出金额23,336,371.01元。通过虚假申报、涨停板虚假申报、下一交易日集合竞价阶段虚假申报操纵营口港价格,获利1,555,421.57元。

(二)2014年9月2日至9日操纵营口港股价情况

1. 虚假申报和涨停板虚假申报

缪某妹证券账户期初持有营口港零股

2014年9月2日09:42:11至09:53:53,该账户以4.11元至4.18元申报买入营口港23笔合计8,921,600股,占该时段市场申买总量的5.72%,申买排名第三;成交5,888,800股,成交均价为4.11元至4.18元。

9月2日09:54:28至10:14:47,该账户以4.11元至4.16元申报买入营口港14笔合计10,800,000股,占该时段市场申买总量的11.51%,申买排名第一;撤单14笔合计10,247,074股,申买委托撤单量占其申买量比例96.22%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例23.77%,委托买入撤单排名第一;成交552,926股,成交均价为4.16元。

9月2日10点15分起该股涨停直至收盘,10:15:54至13:10:33,该账户以涨停价4.18元申报买入营口港12笔合计4,023,200股,占该时段市场申买总量的10.77%,申买排名第一;全部撤单,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例4.45%,委托买入撤单排名第一,期间存在多次将排队在前的涨停价买单撤单,同时再以涨停价申买的情况。该股当日上涨10%,并以涨停价4.18元收盘,与大盘偏离度达到8.63%。

2. 集合竞价阶段虚假申报、盘中虚假申报及反向卖出

9月3日09:15:03,该账户以涨停价4.6元申报买入营口港2笔合计1,188,800股,占该时刻市场涨停板申买量的37.94%,占集合竞价时段市场申报买入总量的5.00%,是当时市场虚拟可成交量1,783,366股的66.66%,虚拟可成交价为涨停价4.6元,与上一秒相比,虚拟可成交量增加了1.71倍,虚拟成交价未变。在09:19:37前撤单。09:24:21,该账户以4.6元申报买入888,000股全部成交。09:15:03至09:24:53,该账户以3.88元至4元申报卖出1,441,726股,全部成交。

9月3日09:30:02至14:34:04,该账户以4.29元至4.6元(涨停价)申报买入营口港68笔合计27,447,000股,占该时段市场申买总量的4.10%,申买排名第一;撤单60笔24,446,200股,申买委托撤单量占其申买量比例89.07%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例11.21%,申买撤单排名第一;成交3,000,800股,成交均价为4.29元至4.58元。期间,09:31:27至09:35:57,该账户以4.44元至4.6元申报卖出6,000,000股,成交5,000,000股,成交均价为4.51元至4.59元。

3. 9月4日卖出前期持股并大量买入

9月4日,该账户共申报买入营口港13笔,申报数量5,180,800股,合计买入4,748,800股,成交均价为4.25元至4.7元,撤单422,000股。申报卖出15笔,申报数量4,319,700股,合计卖出全部前持3,888,800股,成交均价为4.32元至4.47元,撤单430,900股。

4. 9月5日集合竞价阶段虚假申报、盘中虚假申报

9月5日09:15:03,该账户以高于前一交易日收盘价6.37%的价格5.01元申报买入营口港588,800股,占该时刻市场申买量的47.12%,占集合竞价时段市场申报买入总量的3.62%,当时市场虚拟可成交量639,600股的92.06%,虚拟可成交价为5元,与上一秒相比,虚拟可成交量增加了8.36倍,虚拟成交价上升0.24元。在09:19:31前撤单。09:23:57,该账户以同样的价格申报买入300,000股,全部成交。

9月5日09:30:02至14:56:11,该账户以4.56元至5.04元申报买入营口港66笔合计35,794,600股,占该时段市场申买总量的4.27%,申买排名第一,撤单54笔合计33,405,800股,申买委托撤单量占其申买量比例93.33%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例9.13%,买撤单排名第一;成交2,388,800股,成交均价为4.56元至5.04元。当日,该账户以4.6元至4.87元申报卖出30笔合计6,598,800股,成交4,748,800股,成交均价为4.66元至5.08元,卖出全部前持股,合计买入4,748,800股。

5. 9月9日卖出前期持股

9月9日,该账户共申报买入营口港3笔,申报数量600,000股,合计买入200,000股,成交均价为4.81元,撤单400,000股。申报卖出7笔,申报数量2,688,800股,合计卖出2,688,800股,成交均价为4.88元至5.17元,撤单422,000股。

2014年9月2日至9日,该账户合计买入营口港17,968,126股,买入金额78,843,820.65元,合计卖出17,768,126股,卖出金额82,673,276.68元。通过虚假申报、涨停板虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报操纵营口港价格,获利3,675,712.74元。

(三)2014年10月20日至21日操纵营口港股价情况

缪某妹证券账户期初持有营口港零股

2014年10月20日10:52:42至10:55:09,该账户以4.54元至4.56元申报买入营口港7笔合计888,000股,全部成交,占该时段市场成交总量的34.66%,买成交排名第一。

10月20日11:21:55至13:07:06,该账户以4.52元至4.57元申报买入营口港20笔合计10,600,000股,占该时段市场申买总量的43.23%,申买排名第一;撤单19笔合计10,200,000股,申买委托撤单量占其申买量比例96.22%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例54.32%,委托买入撤单排名第一,平均撤单时间为17秒;成交400,000股,成交均价为4.56元。

10月20日13:08:05至13:11:06,该账户以4.58元至涨停价4.63元申报买入营口港7笔合计3,884,600股,占该时段市场申买总量的12.56%,申买排名第三,成交2,961,301股,占该时段市场成交量的9.58%,买成交排名第三,成交均价为4.58元至4.63元。13点11分该股涨停,直至收盘。13:11:11至13:54:59,该账户以涨停价4.63元申报共43笔共16,212,100股,占期间市场涨停价申报买入量的13.53%,申买排名第一。该股当日上涨10%,并以涨停价4.63元收盘,与大盘偏离度达到9.34%。

10月21日09:15:02至09:17:31,该账户以4.81元(高于前一日收盘价3.89%)至4.83元(高于前一日收盘价4.32%)申报买入营口港3笔合计2,300,000股,占该期间市场申买量的29.75%;申报前1秒市场虚拟可成交量为12,000股,虚拟可成交价为4.98元,09:17:31,市场虚拟可成交量为1,053,101股,增加了86.76倍,虚拟可成交价为4.83元。09:19:55前,该账户全部撤单。09:21:13至09:35:19,该账户以低价4.4元至4.88元反向申报卖出4,676,369股,成交4,275,291股,成交均价为4.68元至4.88元。

2014年10月20日至21日,该账户合计买入营口港4,276,091股,买入金额19,623,118.40元,合计卖出4,276,091股,卖出金额20,569,769.20元,通过虚假申报、涨停板虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报等异常交易行为操纵营口港价格,获利908,686.41元。

八、操纵“中航重机”价格情况

缪某妹证券账户期初持有中航重机股份有限公司(以下简称中航重机,证券代码600765)股票598,800股。

2014年9月23日09:24:45至10:58:41,该账户以23.82元至26元申报买入中航重机35笔合计6,890,800股,占该期间市场申买量的17.48%,申买排名第一;撤单28笔合计5,401,985股,申买委托撤单量占其申买量比例81.48%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例35.04%,买委托撤单量排名第一;成交1,488,815股,成交均价为23.96元至25.49元。

9月23日10:59:02至14:58:54,该账户以25.03元至26.62元申报买入中航重机52笔合计2,641,100股,占该时段市场申买总量的4.64%,申买排名第三;撤单49笔合计2,556,700股,申买委托撤单量占其申买量比例96.80%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例20.87%,买委托撤单量排名第一,平均撤单时间为60秒,申买委托最短驻留时间10秒;成交40,000股,成交均价为25.73元至25.89元。

9月24日09:24:25至10:10:54,该账户以26元至26.9元申报卖出45笔,合计2,383,281股,合计卖出1,528,815股,成交均价为26.24元至26.92元。

2014年9月23日至24日,该账户合计买入中航重机1,528,815股,买入金额38,292,180.46元,该账户卖出1,528,815股,卖出金额40,626,808.50元。通过虚假申报等异常交易行为操纵中航重机价格,获利2,270,424.66元。

九、操纵“和邦生物”价格情况

缪某妹证券账户期初持有四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称和邦生物,证券代码603077)股票零股。

2016年1月20日09:51:53,该账户申报买入和邦生物10笔合计3,888,000股,申买量占该期间市场申买总量的98.21%,申买排名第一;申报价格为涨停价5.67元,比前一秒市场成交价5.6元上涨1.25%。成交1,166,400股,成交价格由5.63元上涨到5.67元,拉升幅度为0.77%,将股价封于涨停。

1月20日9点52分该股涨停,直至收盘。09:52:26至13:35:37,该账户以5.67元的价格(涨停价)共申报买入和邦生物81笔合计29,201,400股,占期间市场涨停价申报买入量的40.00%,申买排名第一。该股当日上涨10%,并以涨停价5.67元收盘,与大盘偏离度达到11.03%。

1月22日09:30:23至09:35:11,该账户以5.93元至5.69元,不断降低价格申报卖出11笔共4,466,424股,申卖量占该期间市场申卖总量的41.71%,申卖排名第一;实际成交3,888,000股,成交时间为09:30:26至09:35:14,成交1,874,648股,占期间成交总量的37.37%,卖成交排名第一,导致该股价格由5.94元下跌到5.69元,打压幅度4.34%。

2016年1月20日至22日,该账户合计买入和邦生物3,888,000股,买入金额22,040,860.00元,合计卖出3,888,000股,卖出金额22,331,098.96元。通过虚假申报、涨停板虚假申报、盘中打压等异常交易行为操纵和邦生物价格,获利253,032.35元。

十、操纵“三力士”价格情况

缪某妹证券账户期初持有三力士股份有限公司(以下简称三力士,证券代码002224)股票零股。

2015年12月21日,10:25:55至10:29:04,该账户以25.00元至25.64元(涨停价)申报买入三力士8笔合计2,072,200股,申买排名第一;成交1,888,800股,占期间市场成交股数2,260,618股的83.55%,买成交排名第一,导致该股价格由24.87元上涨到25.64元,拉升幅度为3.10%。12月22日09:35:28至09:55:16,该账户以23.40元至24.04元反向申报卖出4,831,193股,成交1,864,666股。09:55:29,以23.80元继续申报卖出余股24,134股,成交24,134股,余股为零。

2015年12月21日至22日,该账户买入三力士1,888,800股,买入金额48,036,277.96元。卖出1,888,800股,卖出金额44,816,458.92元,通过盘中拉抬操纵三力士价格,亏损3,279,491.94元。

十一、操纵“得利斯”价格情况

缪某妹证券账户期初持有山东得利斯食品股份有限公司(以下简称得利斯,证券代码002330)股票零股。

2015年12月24日10:21:38至10:22:25,该账户以18.10元至18.37元(涨停价)申报买入得利斯4笔合计1,588,800股,申买排名第一;成交1,588,800股,占期间市场成交股数3,392,800股的46.83%,买成交排名第一,导致该股价格由18.06元上涨到18.37元,拉升幅度为1.72%。12月24日10:22至10:23,该股价格上涨至涨停板,随后调整,到11:07再次上涨至涨停板,稍做调整后11:20直至收盘股票涨停。10:23:09至11:07:40期间,该账户以18.37元(涨停价)申报买入2,100,000股,占该时段市场申买总量的4%,申买排名第三;全部撤单,撤单比例100%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例为7%,买撤单排名第三。该股当日11点20分涨停至收盘,与大盘偏离度达到10.58%。12月25日09:15:37至09:49:26,该账户以16.53元至17元申报卖出6,352,800股,成交1,588,800股,成交均价16.59元至17.43元,余股为零。

2015年12月24日至25日,该账户买入得利斯1,588,800股,买入金额28,960,813.13元。卖出1,588,800股,卖出金额26,358,862.50元,通过盘中拉抬、虚假申报操纵得利斯价格,亏损2,637,160.64元。

十二、操纵“协鑫集成”价格情况

缪某妹证券账户期初持有协鑫集成科技股份有限公司(以下简称协鑫集成,证券代码002506)股票88,800股。

2016年1月6日09:41:15至09:41:42,该账户以9.51元至9.85元(涨停价)申报买入协鑫集成11笔合计3,300,000股,占该时段市场申买总量的58.39%,申买排名第一;成交2,899,600股,占期间市场成交总量的93.47%,买成交排名第一,导致该股价格由9.51元上涨到9.85元,拉抬3.58%。1月6日09:42:25至14:56:53,该账户以9.85元(涨停价)申报买入69笔合计24,310,100股,占该时段市场申买总量的24%,申买排名第一;撤单69笔合计24,258,653股,申买委托撤单量占其申买量比例99.79%,申买委托撤单量占市场同期撤单总量的比例为27%,买撤单排名第一;成交51,447股,成交均价为9.85元。该股当日9点41分涨停至收盘,与大盘偏离度达到7.82%。1月6日该账户曾以9.85元卖出600股。1月7日09:20:21至09:57:41,该账户以8.88元至10.44元申报卖出3,928,047股,成交共3,039,247股,成交均价为9.85元至10.44元,余股为零。

2016年1月5日至7日,该账户合计买入协鑫集成3,039,847股,买入金额29,611,293.40元,卖出3,039,847股,卖出金额30,771,641.43元。通过盘中拉抬、虚假申报操纵协鑫集成价格,获利1,119,915.12元。

十三、操纵“神思电子”价格情况

缪某妹证券账户期初持有神思电子技术股份有限公司(以下简称神思电子,证券代码300479)股票零股。

2016年2月4日10:03:09至10:03:32,该账户以78.76元(涨停价)申报买入神思电子2笔合计88,800股,成交88,800股,占期间市场成交总量123,100股的72.14%,买成交排名第一,导致该股价格由77.20元上涨到78.76元,拉升幅度为2.02%。该股当日13点20分涨停至收盘,与大盘偏离度达到8.40%。2月5日09:35:42至09:42:04,该账户以79.00元至80.84元反向申报卖出164,400股,成交88,800股,成交均价为79.90元至80.63元,余股为零。

2016年2月4日至5日,该账户合计买入神思电子88,800股,买入金额6,968,227.00元,卖出88,800股,卖出金额7,115,069.00元。通过盘中拉抬操纵神思电子价格,获利137,473.60元。

以上事实有相关证券账户交易终端硬件信息(IP、MAC、设备编号、下单手机号)、证券账户资料、银行账户资料、证券账户交易资料、相关人员询问笔录、交易所相关数据信息等证据,足以证明。

我会认为,郑领滨控制和操作缪某妹证券账户,通过盘中拉抬、虚假申报、涨停板虚假申报、开盘集合竞价阶段虚假申报影响虚拟开盘参考价、盘中打压等多种异常交易行为,操纵四川长虹等12只股票价格,行为较为恶劣,违法情节较为严重,违反了《证券法》第七十七条第一款第四项的规定,构成第二百零三条所述的操纵证券市场行为。

郑领滨及其代理人在听证及陈述申辩中提出:第一,当事人已充分认识到自身不适当交易行为的严重性和严肃性,已积极改正。恳请充分考虑当事人积极认错的态度和情节轻微,免予或减轻对当事人的处罚。第二,当事人对于四川长虹19只股票的交易行为,是基于正常合理的投资判断和策略进行交易,主观上不具有操纵证券市场的故意,客观上也没有影响证券市场价格,虽有不适当交易行为,但并不构成操纵证券市场。一是当事人交易行为是基于正常合理的投资判断进行的,符合其一贯的短线交易策略。二是当事人不具备资金优势、持股优势,不构成盘中拉抬行为。三是当事人根据《证券市场操纵行为认定指引(试行)》第三十八条和第三十九条之规定,认为我会认定的个股股票中有部分股票存在集合竞价阶段的申报、撤单均不超过3次的情况,依法不构成集合竞价阶段虚假申报。四是当事人大多是采取软件一键式批量申报、批量撤单的操作方式,《行政处罚事先告知书》认定的多笔交易实际上只是几次交易操作。并且很多撤单也是无法成交的被动撤单而不是主动撤单,不能反映当事人的真实交易情况。五是当事人认为其当日建仓次日清仓是一贯的交易习惯,且卖出申报价一般均大幅低于当天开盘价,不存在利用集合竞价期间虚假申报拉升股价反向卖出获利的主观故意。第三,当事人要求采用盈亏相抵原则计算违法所得。第四,当事人请求在认定当事人违法所得时予以考虑2014年至2015年牛市的影响。第五,《行政处罚事先告知书》作出没一罚三以及市场禁入的处罚过重,恳请从轻处罚。第六,当事人及其代理人就19只个股逐一发表了申辩意见。具体如下:

1. 关于当事人交易四川长虹的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人不存在拉抬股价的主观故意和客观行为,《行政处罚事先告知书》认定当事人盘中拉抬,不能成立。其次,《行政处罚事先告知书》认定当事人虚假申报的数量与事实不符,依法不能成立。再次,当事人的申报价格均低于市场成交价,并不会影响股票价格。最后,当事人在集合竞价阶段的申报和撤单仅1笔,依法不构成集合竞价阶段虚假申报。并且,当事人并不具备资金优势与持股优势,不足以对证券成交量及交易价格造成影响。

2. 关于当事人交易钢构工程的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人2015年7月24日10:13:24至11:29:38期间的撤单,主要是因申报买入价格较低导致无法成交的被动撤单,不是虚假申报,且在此期间的申报价格并没有对股票价格产生影响,依法不构成虚假申报操纵股票价格。其次,当事人当日13:01:00至14:29:32以涨停板申报,是以真实成交为目的,撤单主要是根据盘中变化,买入意愿发生变化而改变投资决策,不是虚假申报。再次,当事人在集合竞价阶段仅有1笔撤单,依法不构成虚假申报。

3. 关于当事人交易大唐电信的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人具有真实的成交意图,撤单行为主要是因为申报价格过低而无法成交所造成的,当事人为避免错过交易机会、确保申报成交而选择撤单,并在调整价格后再次申报,当事人并不存在通过虚假申报影响股价的主观故意。其次,当事人申报买入大唐电信的价格一直随真实的成交价格而变化,并非以明显不合理的高价持续申报买入,并不会影响股票价格。

4. 关于当事人交易江苏阳光的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人在2015年6月12日申报买入江苏阳光,只是一次交易行为,不存在连续买卖,并且,申报价格也仅略高于前一秒成交价,《行政处罚事先告知书》认定构成盘中拉抬,没有事实和法律依据。其次,当事人在10:02至10:41期间的涨停板申报均是以真实交易为目的,不构成涨停板虚假申报。再次,当事人在集合竞价阶段的申报和撤销申报仅1笔,依法不构成集合竞价阶段虚假申报。并且,当事人并不具备资金优势与持股优势,不足以对证券成交量及成交价造成影响。

5. 关于当事人交易际华集团的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人在建仓阶段的买入委托都是以真实成交为目的,不存在拉抬股价的主观故意和客观行为,《行政处罚事先告知书》认定当事人盘中拉抬股价,不能成立。其次,当事人在2015年4月21日10:04:37至10:36:17的申报和撤单行为,均低于实际成交价,并不影响市场价格,不具备操纵市场的主观故意和客观影响。再次,当事人在当日10:36:32至11:11:25期间的涨停价申报,申报笔数和每笔申报量均不大,不足以影响市场。最后,当事人在集合竞价阶段的申报和撤销申报仅3次,并且,当事人不具备资金优势与持股优势,不足以对证券成交量及成交价造成影响。

6. 关于当事人交易营口港的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人交易营口港的时间分别在2014年8月、9月和10月,本案立案时间为2016年10月14日,当事人交易营口港的行为已过行政处罚时效,依法不应给予行政处罚。其次,当事人2014年8月22日09:45:00至09:53:21、9月2日09:54:28至10:14:47、10月20日11:21:55至13:07:06期间的撤单,主要是因申报买入价格较低导致无法成交的被动撤单,不是虚假申报,且在此期间的申报价格并没有对股票价格产生影响,依法不构成虚假申报操纵价格。再次,当事人在8月22日10:51:42至14:45:39、9月2日10:15:54至13:10:33、10月20日13:11:11至13:54:59期间以涨停价申报买入具有真实的成交意图,撤单是因为报单未能及时成交,当事人主观上没有在涨停板虚假申报以操纵股价的故意。最后,当事人在8月25日、9月3日、9月5日、10月21日集合竞价期间申报买入,主要是基于其一贯的交易习惯,并不存在虚假申报的主观故意,也不会影响证券价格。

7. 关于当事人交易中航重机的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人交易中航重机的时间是2014年9月,本案立案时间为2016年10月14日,当事人交易中航重机的行为已过行政处罚时效,依法不应给予行政处罚。其次,在2014年9月23日09:24:45至10:58:41期间,当事人由于申报买入后部分报单无法成交,为提高资金的使用效率而撤单,主观上具备强烈的成交意向,不构成虚假申报。其次,当事人当日10:59:02至14:58:54期间单笔撤单的量根本不会影响证券交易市场的交易量与交易价格。

8. 关于当事人交易和邦生物的行为。当事人及其代理人提出:首先,2016年1月20日9:51:53,当事人在建仓阶段的买入委托已经全部成交,《行政处罚事先告知书》事实认定错误,当事人的建仓行为不存在《行政处罚事先告知书》认定的虚假申报、涨停板虚假申报、盘中打压等异常交易行为。其次,《行政处罚事先告知书》认定当事人的虚假申报、涨停板虚假申报行为,实际是当事人因大盘下跌而撤单,并且存在批量操作的情形,涉案行为不构成操纵股价。再次,《行政处罚事先告知书》认定当事人的盘中打压行为,不符合正常的交易逻辑,而且申卖价格多数高于或等于前一笔成交价,涉案行为不构成操纵股价。

9. 关于当事人交易三力士的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人是基于一贯的投资策略交易三力士,不存在操纵市场的主观故意。其次,当事人在2015年12月21日申报买入三力士,是基于其短线交易的策略,需要在短时间内以较为合理的价格持有一定数量的股票,当事人以接近涨停价买入三力士,系因该股票涨势强势,具有较强买入意愿,该买入行为具备合理性,不存在盘中抬拉股价的故意。再次,《行政处罚事先告知书》以2015年12月21日10:25:55至10:29:04期间的市场成交量为基数来认定当事人交易行为的影响,根本不能反映当事人交易行为对市场的影响,认定事实错误,依法不能成立。最后,《行政处罚事先告知书》以当事人当日10:29:04的申买行为对随后几秒的股价的影响认定当事人构成盘中拉抬,依法不能成立。

10. 关于当事人交易得利斯的行为。当事人及其代理人提出:首先,当事人2015年12月24日10:21:38至10:22:25期间的申报买入,均是根据该股的走势,为了成功、迅速建仓而进行的交易,不构成盘中拉抬。其次,当事人仅有两次撤单行为,不构成频繁撤单,依法不构成虚假申报。

11. 关于当事人交易协鑫集成的行为。当事人及其代理人提出:当事人不存在盘中拉抬及虚假申报的行为。

12. 关于当事人交易神思电子的行为。当事人及其代理人提出:首先,从神思电子的股价走势来看,在当事人买入前,股价正处于上涨走势,当事人以涨停价申报买入是基于合理的投资判断,是以真实成交为目的。其次,当事人完全不具备资金优势,当事人仅买入88,800股根本不可能操纵股价。再次,当事人2016年2月4日买入88,800股之后,次日卖出,此外再没有反向交易或其他异常交易行为,综合整个交易行为来看,盘中拉抬对当事人获利毫无意义,反而是提高建仓成本,显然,当事人根本不存在操纵市场的主观故意和客观行为。

13. 关于其交易汇金股份沈阳机床东方能源齐心集团远望谷华西股份精功科技等7只股票的行为。当事人及其代理人提出,当事人交易上述股票不构成操纵证券市场行为。

我会复核意见如下:

1. 关于当事人交易四川长虹的行为。第一,当事人2015年6月9日10:37:04至10:41:10期间,以涨停价申报买入四川长虹35笔合计10,278,800股的行为,申买排名第一、买成交排名第一,该股价格由11.9元上涨到12.29元,拉升幅度为3.43%。对当事人交易该只股票的行为不构成盘中拉抬的陈述申辩意见不予采纳。第二,当事人虚假申报的数量及其交易行为对市场造成的影响,有上海证券交易所计算的客观数据为证。对当事人虚假申报的数量与事实不符及当事人交易行为不会影响股票价格的陈述申辩意见不予采纳。第三,对当事人不构成集合竞价阶段虚假申报的陈述申辩意见予以采纳。

2. 关于当事人交易钢构工程的行为。第一,当事人证券账户委托流水可以证明,其撤单行为与买入行为相对应,呈现出委托价格和委托数量一致,且间隔时间短的特点。对当事人交易该只股票的行为不构成虚假申报的陈述申辩意见不予采纳。第二,对当事人交易该只股票的行为不构成涨停板虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报的陈述申辩意见予以采纳。

3. 关于当事人交易大唐电信的行为。第一,由于交易系统自动撮合,该只股票部分成交,但当事人撤单行为与其买入行为相对应,呈现出委托价格和委托数量一致,且间隔时间短的特点,足以证明其主观意愿是全部撤单。对当事人交易该只股票的行为不构成虚假申报的陈述申辩意见不予采纳。第二,当事人交易大唐电信的行为对市场造成的影响,有上海证券交易所计算的客观数据为证。对当事人交易该只股票的行为不会影响股票价格的陈述申辩意见不予采纳。

4. 关于当事人交易江苏阳光的行为。第一,当事人2015年6月12日10:02:40至10:41:51期间,在股价处于涨停价的情况下,以涨停价申报买入40笔合计13,800,000股,占申报买入量的7.58%。该只股票价格当日上涨10%,并以涨停价收盘,与大盘偏离度达到9.13%。对当事人交易该只股票的行为不构成盘中拉抬的陈述申辩意见不予采纳。第二,当事人不以真实成交为目的体现在以下两个方面。一是高比例撤单。上述期间当事人撤单25笔合计8,800,000股,委撤比高达63.77%,占该期间市场撤买总量的7.27%。二是当事人多次将排队在前的涨停价买单撤单,同时再以涨停价申报买入。例如在10:19:26,将10:10:26申报买入的3,000,000股撤单,10:41:50,又申报买入2,640,000股,后于11:07:44撤单。对当事人交易该只股票的行为不构成涨停板虚假申报的陈述申辩意见不予采纳。第三,对当事人交易该只股票的行为不构成下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报的陈述申辩意见予以采纳。

5. 关于当事人交易际华集团的行为。第一,当事人2015年4月21日09:53:49至10:00:18期间,以9.4元至涨停价9.96元申报买入际华集团9笔合计5,423,000股,占该时段市场申报买入总量的14.5%,申买量排名第一、成交量排名第一,导致该只股票价格由9.37元上升至9.86元,拉升幅度5.41%。对当事人交易该只股票的行为不构成盘中拉抬的陈述申辩意见不予采纳。第二,当事人交易际华集团的行为对市场造成的影响,有上海证券交易所计算的客观数据为证。对当事人交易该只股票的行为不影响市场价格的陈述申辩意见不予采纳。第三,对当事人交易该只股票的行为不构成涨停板虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报的陈述申辩意见予以采纳。

6. 关于当事人交易营口港的行为。第一,上海证券交易所2016年3月1日向我会报送异动快报时,已发现当事人的违法行为,且我会于2016年3月24日向浙江证监局发函启动初步调查。对当事人交易该只股票的行为已过处罚时效的陈述申辩意见不予采纳。第二,当事人撤单行为,与买入行为相对应,呈现出委托价格和委托数量一致,且间隔时间短的特点,同时,当事人交易该只股票的行为对市场造成的影响,有上海证券交易所计算的客观数据为证。对当事人交易该只股票的行为不构成虚假申报的陈述申辩意见不予采纳。第三,对当事人交易该只股票的行为不构成涨停板虚假申报、下一交易日开盘集合竞价阶段虚假申报的陈述申辩意见予以采纳。

7. 关于当事人交易中航重机的行为。第一,上海证券交易所2016年3月1日向我会报送异动快报时,已发现当事人的违法行为,且我会于2016年3月24日向浙江证监局发函启动初步调查。对当事人交易该只股票的行为已过处罚时效的陈述申辩意见不予采纳。第二,当事人的撤单行为,与买入行为相对应,呈现出委托价格和委托数量一致,且间隔时间短的特点,同时,当事人交易中航重机的行为对市场造成的影响,有上海证券交易所计算的客观数据为证。对当事人交易该只股票的行为不构成虚假申报的陈述申辩意见不予采纳。

8. 关于当事人交易和邦生物的行为。第一,对当事人交易该只股票的行为不构成虚假申报、涨停板虚假申报的陈述申辩意见予以采纳。第二,当事人2016年1月22日09:30:23至09:35:11期间,以5.93元至5.69元,不断降低价格申报卖出11笔共4,466,424股,占该期间市场申卖总量的41.71%,排名第一;实际成交3,888,000股,占总成交量的37.37%,卖成交排名第一,导致该只股票价格从5.94元下跌到5.69元,打压幅度4.34%。对当事人交易该只股票的行为不构成盘中打压的陈述申辩意见不予采纳。

9. 关于当事人交易三力士的行为。第一,当事人2015年12月21日10:25:55至10:29:04期间,以25.00元至25.64元(涨停价)申报买入三力士8笔合计2,072,200股,申买排名第一、买成交排名第一,导致该只股票价格从24.87元上涨到25.64元,拉升幅度为3.10%。第二,当事人交易三力士的行为对市场造成的影响,有深圳证券交易所计算的客观数据为证。综上,对当事人交易该只股票的行为不构成盘中拉抬的陈述申辩意见不予采纳。

10. 关于当事人交易得利斯的行为。第一,当事人2015年12月24日10:21:38至10:22:25期间,以18.10元至18.37元(涨停价)申报买入得利斯4笔合计1,588,800股,申买排名第一、买成交排名第一,导致该股价格从18.06元上涨到18.37元,拉升幅度为1.72%。对当事人交易该只股票的行为不构成盘中拉抬的陈述申辩意见不予采纳。第二,虽然当事人撤单使用了批量撤单方式,不能掩盖多次撤单的客观事实。对当事人交易该只股票的行为不构成虚假申报的陈述申辩意见不予采纳。

11. 关于当事人交易协鑫集成的行为。当事人2016年1月6日09:41:15至09:41:42期间,以9.51元至9.85元(涨停价)申报买入协鑫集成11笔合计3,300,000股,占该时段市场申买总量的58.39%,申买排名第一、买成交排名第一,导致该股价格由9.51元上涨到9.85元,拉抬3.58%。同日09:42:25至14:56:53期间,以9.85元(涨停价)申报买入69笔合计24,310,100股,占该时段市场申买总量的24%,申买排名第一;撤单69笔合计24,258,653股,申买委托撤单量占其申买量比例99.79%,占市场同期撤单总量的比例为27%,买撤单排名第一。该股当日9点41分涨停至收盘,与大盘偏离度达到7.82%。综上,对当事人交易该只股票的行为不构成盘中拉抬及虚假申报的陈述申辩意见不予采纳。

12. 关于当事人交易神思电子的行为。第一,当事人2016年2月4日10:03:09至10:03:32期间,以78.76元(涨停价)申报买入神思电子2笔合计88,800股,成交88,800股,占市场成交总量的72.14%,买成交排名第一,导致该股价格由77.20元上涨到78.76元,拉升幅度为2.02%。该股当日涨停,与大盘偏离度达到8.40%。第二,当事人交易该只股票的行为对市场造成的影响,有深圳证券交易所计算的客观数据为证。综上,对当事人交易该只股票的行为不构成虚假申报的陈述申辩意见不予采纳。

13. 关于当事人交易汇金股份沈阳机床东方能源齐心集团远望谷华西股份精功科技等7只股票的行为,对当事人及其代理人提出的陈述申辩意见予以采纳。

同时,本案中,当事人操纵各只股票的行为均可被识别和辩认为独立的操纵行为,操纵时间并不重合,且各只股票的违法所得均可被独立计算,综合考虑上述特征,对当事人及其代理人提出的采用盈亏相抵原则计算违法所得的陈述申辩意见不予采纳。另外,市场情况与本案当事人违法行为及违法所得无法律上的因果关系,在认定当事人违法所得时考虑2014年至2015年牛市的影响于法无据,对当事人及其代理人提出的陈述申辩意见不予采纳。

郑领滨操纵12只股票价格,获利金额巨大,行为较为恶劣,违法情节较为严重。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第二百三十三条、《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第五条的规定,我会决定:

对郑领滨采取五年证券市场禁入措施,自我会宣布决定之日起,五年内不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

当事人如果对本市场禁入决定不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证监会      

2018年12月28日