青证监发[2008]151号                    

中信万通证券有限责任公司：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》要求，证监会机构部已将证券公司风控指标动态监控系统（以下简称“动态风控系统”）建设列入今年证券公司监管的重点工作之一，旨在进一步完善以净资本为核心的证券公司风险控制指标体系，有效加强对证券公司风险的监管，全面提高证券公司的内控管理水平，切实防范证券公司经营风险。为了切实贯彻落实证监会的以上工作部署，现将有关事项通知如下：

一、关于动态风控系统的组织要求

你公司要高度重视风险控制指标动态监控系统建设工作，及时成立动态风控系统项目工作小组，公司领导要亲自靠上抓，主要业务和技术部门负责人应全面参与，有效落实责任分工，全面开展需求分析，优选软件系统供应商，全程参与系统设计，科学掌握工作进度，确保优质高效地完成系统建设工作。

二、关于动态风控系统的功能要求

你公司的动态风控系统应实现但不限于以下方面的功能：一是做到当天收市后的业务能反映全部风控指标；二是具有适应我局日常监控和非现场检查的数据指标查询开放接口；三是针对证监会后续建立的风控指标压力测试机制，该系统应有充分的可扩展性和前瞻性。

三、关于动态风控系统的时限要求

接本通知后，你公司应立即启动动态风控系统建设的准备工作，确保该系统在2008年底前完成建设并投入试运行。

四、关于动态风控系统的信息沟通工作要求

你公司应建立动态风控系统的信息沟通工作机制，主要包括以下三方面工作：

（一）及时将公司的动态风控系统组织落实情况书面报送我局。

（二）指定专人负责每月定期向我局报送系统建设进展情况，进展情况报告应于次月前5个工作日内以书面形式报送。

（三）若遇不确定事项，应及时向我局报告。

联 系 人：刘文辉

联系电话：85798520

email：liuwh@csrc.gov.cn

特此通知。

                            二○○八年七月十六日