中国证监会大连监管局下设5个职能处室：办公室、上市公司监管处、机构监管处、期货监管处、稽查处。

一、办公室

依据中国证监会规定，承担局内的办公文秘、行政、人事、外事、财务、党务、纪检监察、信访、信息、档案、宣传、统计、本局办公自动化管理工作，办理行政许可申请受理事项。

二、上市公司监管处　

依据中国证监会规定，对拟上市公司的改制辅导情况进行评估调查并出具调查报告；对辖区内的上市公司的规范运作、信息披露、再融资等方面进行监管；建立和完善上市公司风险分类管理机制和监管协作工作机制；建立各类监管档案；对辖区内从事证券业务的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及其从业人员的证券从业活动进行监管。

三、机构监管处

依据中国证监会规定，对辖区内证券经营机构进行日常监管；对证券经营机构设立、迁址、股权变更、高管人员任职资格进行审核；负责证券经营机构重大风险的监控、通报及处置；负责对证券机构及投资咨询机构的投诉进行调查处理；负责组织对辖区内证券投资咨询机构证券业务资格初审、年检；对辖区会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构从事证券业务活动进行监管。

四、期货监管处

依据中国证监会规定，负责对辖区内期货经营机构、期货投资咨询机构进行监管；负责对期货经营机构进行年检；负责对辖区期货经纪公司的设立、合并、分立和解散申请进行初审；负责辖区期货经营机构高管人员和从业人员的资格审核和日常监管；负责对期货经营机构的投诉进行调查处理；协助期货交易所对本辖区内的期货交易所会员的有关期货业务进行监管。

五、稽查处

依据中国证监会规定，负责对辖区内违反证券期货市场法规的案件进行调查或移送、协助司法机关调查处理；办理证监会稽查部门交办的案件或调查事项并出具调查报告；负责派出机构之间的案件调查协助工作；调解证券、期货业务纠纷和争议；承担本机构的法规、调研工作。