证监期货字［2007］17号

　　中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局，各期货交易所：

　　近期，期货市场发生数起因期货公司风险控制不力，客户穿仓，造成保证金缺口的事件，中国证监会期货部以及有关证监局已对此做出严肃处理。我会专门向期货公司下发了《关于加强客户风险控制有关工作的通知》，重申监管要求。为防范风险，切实维护投资者的合法权益，确保金融期货平稳推出和商品期货健康发展，做好监管工作，现就有关事项通知如下：

　　一、要高度重视对期货公司客户风险控制监管。客户穿仓造成保证金缺口是期货公司特有的风险，损害公司的财务安全，危害广大投资者的合法权益，四川嘉陵、海南万汇等公司的风险事件起因都与此相关。为防范风险，各证监局必须采取切实措施，督促期货公司完善内控机制，提高风险控制水平。

　　二、要防微杜渐，及时发现和化解风险。保证金缺口是逐渐积累形成的，在期货监管工作中必须坚持早发现、早化解、早处置的原则，防患于未然。

　　三、各证监局要严肃处理违规行为。发现公司风险控制存在重大问题，要严肃追究期货公司及其责任人的责任，加大违规成本，绝不姑息迁就。

　　四、各证监局要与保证金监控中心密切配合，进一步强化对风险隐患的识别和监测，对监控中心反映的问题，及时检查，妥善处理。

　　五、各证监局要把风险控制作为今年年检工作的重要内容。要及早启动现场检查工作，全面排查期货公司的风险控制情况，要检查期货公司风险控制制度的有效性，检查高管及风险控制人员是否具备胜任能力，是否履行职责，重点检查大额亏损客户和关联客户。

　　六、各期货交易所应严格执行最低结算准备金制度，当发现会员最低结算准备金不足，或接到证监局通报会员保证金封闭圈内自有资金低于交易所要求的最低结算准备金额时，应停止该会员开仓。