〔2024〕40号

当事人:张明,男,1986年2月出生,住址:江苏省南京市雨花台区。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对张明市场操纵31只LOF基金产品行为进行了立案调查、审理,并依法向张明告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及张明依法享有的权利,并应其要求举行了听证会,听取了张明的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。

经查明,张明违法事实如下:

一、涉案账户控制情况

根据资金关联、交易设备关联、相关人员指认、张明自认等证据可以证明,2021年1月1日至2022年12月31日,张明控制使用“郭某”等账户(以下简称账户组)操纵“国富恒利债券”等31只(沪市11只、深市20只)LOF基金产品。

二、账户组操纵深市LOF基金情况

(一)融通四季添利

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年11月29日至12月7日利用资金优势大量竞价买入融通四季添利LOF基金,操纵期间的7个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入55.59万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为7.94万元,日竞价买入成交占比均值为28.55%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2021年12月1日,账户组竞价买入融通四季添利LOF基金307,693份,成交金额高达38.49万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的7个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易融通四季添利LOF基金,2021年12月1日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达42.16%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

11月29日至30日,融通四季添利LOF基金二级市场价格涨幅为21.09%。同期基金净值涨幅为0,偏离度达21.09%。

(二)银华永兴

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年12月10日至22日利用资金优势大量竞价买入银华永兴LOF基金,操纵期间的9个交易日中有6个交易日存在竞价买入交易,合计买入224.55万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为24.95万元,日竞价买入成交占比均值为46.86%,日竞价买入成交占比最大值为92.6%。特别是2021年12月13日,账户组竞价买入银华永兴LOF基金778,462份,成交金额高达102.32万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的9个交易日中,账户组有5个交易日在其实际控制的证券账户之间交易银华永兴LOF基金,2021年12月13日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达64.71%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年12月10日至15日,银华永兴LOF基金二级市场价格涨幅为34.78%。同期基金净值涨幅为0,偏离度达34.78%。

(三)湾区

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年4月28日至5月7日利用资金优势大量竞价买入湾区LOF基金,操纵期间的5个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入59.09万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为11.82万元,日竞价买入成交占比均值为26.76%,日竞价买入成交占比最大值为99.14%。特别是2021年4月28日,账户组竞价买入湾区LOF基金34,598份,成交金额高达4.66万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的5个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易湾区LOF基金,2021年4月28日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达53.30%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年4月28日至29日,湾区LOF基金二级市场价格涨幅为20.98%。同期基金净值涨幅为0.86%,偏离度达20.12%。

(四)中银301E

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年5月17日至21日利用资金优势大量竞价买入中银301E基金,操纵期间的5个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入97.21万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为19.44万元,日竞价买入成交占比均值为27.52%,日竞价买入成交占比最大值为88.56%。特别是2021年5月18日,账户组竞价买入中银301E基金201,341份,成交金额高达48.05万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的5个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易中银301E基金,2021年5月18日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达51.60%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年5月17日至18日,中银301E基金二级市场价格涨幅为21%。同期基金净值涨幅为1.27%,偏离度达19.73%。

(五)成长量化

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年5月26日至31日利用资金优势大量竞价买入成长量化LOF,操纵期间的4个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入51.82万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为12.96万元,日竞价买入成交占比均值为21.45%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2021年5月27日,账户组竞价买入成长量化LOF256,558份,成交金额高达41.55万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易成长量化LOF,2021年5月27日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达61.28%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年5月26日至27日,成长量化LOF基金二级市场价格涨幅为20.94%。同期基金净值涨幅为1.57%,偏离度达19.37%。

(六)华夏磐泰

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年7月14日至20日利用资金优势大量竞价买入华夏磐泰LOF基金,操纵期间的5个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入18.41万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为3.68万元,日竞价买入成交占比均值为22.99%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2021年7月14日和7月15日,账户组竞价买入华夏磐泰LOF基金42,259份,成交金额高达5.72万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的5个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易华夏磐泰LOF基金,2021年7月15日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达62.86%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年7月14日至15日,华夏磐泰LOF基金二级市场价格涨幅为15.15%。同期基金净值涨幅为-0.27%,偏离度达15.42%。

(七)鹏华丰利

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年7月22日至8月6日利用资金优势大量竞价买入鹏华丰利LOF基金,操纵期间的12个交易日中有7个交易日存在竞价买入交易,合计买入235.83万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为19.65万元,日竞价买入成交占比均值为50.62%,日竞价买入成交占比最大值为96.11%。特别是2021年7月23日,账户组竞价买入鹏华丰利LOF基金278,397份,成交金额高达31.28万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的12个交易日中,账户组有5个交易日在其实际控制的证券账户之间交易鹏华丰利LOF基金,2021年7月23日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达87.77%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年7月22日至26日,鹏华丰利LOF基金二级市场价格涨幅为20.02%。同期基金净值涨幅为0.1%,偏离度达19.92%。

(八)信澳鑫安

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年7月5日至13日利用资金优势大量竞价买入信澳鑫安LOF基金,操纵期间的7个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入86.38万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为12.34万元,日竞价买入成交占比均值为23.34%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2021年7月5日和7月6日,账户组竞价两日分别买入信澳鑫安LOF基金10,400份、512,278份,成交金额分别高达1.32万元和66.39万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的7个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易信澳鑫安LOF基金,2021年7月6日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达73.91%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年7月5日至6日,信澳鑫安LOF基金二级市场价格涨幅为20.98%。同期基金净值涨幅为0.09%,偏离度达20.89%。

(九)国富恒利债券

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年9月3日至14日利用资金优势大量竞价买入国富恒利债券LOF,操纵期间的8个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入37.47万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为4.68万元,日竞价买入成交占比均值为11.97%,日竞价买入成交占比最大值为95.14%。特别是2021年9月6日,账户组竞价买入国富恒利债券LOF232,620份,成交金额高达26.00万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的8个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易国富恒利债券LOF,2021年9月6日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达41.62%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年9月3日至6日,国富恒利债券LOF基金二级市场价格涨幅为21.03%。同期基金净值涨幅为0,偏离度达21.03%。

(十)交银添利

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年1月27日至2月10日利用资金优势大量竞价买入交银添利LOF,操纵期间的6个交易日中有5个交易日存在竞价买入交易,合计买入171.39万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为28.57万元,日竞价买入成交占比均值为46.59%,日竞价买入成交占比最大值为94.78%。特别是2022年1月28日,账户组竞价买入交银添利LOF551,925份,成交金额高达75.74万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的6个交易日中,账户组有5个交易日在其实际控制的证券账户之间交易交银添利LOF,2022年1月28日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达92.08%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年1月27日至28日,交银添利LOF基金二级市场价格涨幅为20.97%。同期基金净值涨幅为0.03%,偏离度达20.94%。

(十一)招商丰泰(第一段)

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年3月21日至28日利用资金优势大量竞价买入招商丰泰LOF,操纵期间的6个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入95.94万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为15.99万元,日竞价买入成交占比均值为67.78%,日竞价买入成交占比最大值为98.72%。特别是2022年3月22日,账户组竞价买入招商丰泰LOF324,853份,成交金额高达52.28万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的6个交易日中,账户组有4个交易日在其实际控制的证券账户之间交易招商丰泰LOF,2022年3月21日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达55.92%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年3月21日至22日,招商丰泰LOF基金二级市场价格涨幅为21.03%。同期基金净值涨幅为0.73%,偏离度达20.3%。

(十二)招商丰泰(第二段)

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年4月22日至29日利用资金优势大量竞价买入招商丰泰LOF,操纵期间的6个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入70.09万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为11.68万元,日竞价买入成交占比均值为25.25%,日竞价买入成交占比最大值为99.45%。特别是2022年4月25日,账户组竞价买入招商丰泰LOF343,638份,成交金额高达49.09万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的6个交易日中,账户组有4个交易日在其实际控制的证券账户之间交易招商丰泰LOF,2022年4月25日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达82.08%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年4月22日至25日,招商丰泰LOF基金二级市场价格涨幅为14.51%。同期基金净值涨幅为-0.73%,偏离度达15.24%。

(十三)民生增利定开

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年5月23日至6月2日利用资金优势大量竞价买入民生增利定开,操纵期间的9个交易日中有7个交易日存在竞价买入交易,合计买入352.20万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为39.13万元,日竞价买入成交占比均值为34.61%,日竞价买入成交占比最大值为98.21%。特别是2022年5月24日,账户组竞价买入民生增利定开780,359份,成交金额高达91.62万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的9个交易日中,账户组有7个交易日在其实际控制的证券账户之间交易民生增利定开,2022年5月24日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达54.05%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年5月23日至31日,民生增利定开LOF基金二级市场价格涨幅为22.27%。同期基金净值涨幅为0.03%,偏离度达22.24%。

(十四)汇添富季季红定开

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年6月2日至10日利用资金优势大量竞价买入汇添富季季红定开,操纵期间的6个交易日中有6个交易日存在竞价买入交易,合计买入175.48万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为29.25万元,日竞价买入成交占比均值为59.75%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2022年6月9日,账户组竞价买入汇添富季季红定开540,100份,成交金额高达65.08万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的6个交易日中,账户组有5个交易日在其实际控制的证券账户之间交易汇添富季季红定开,2022年6月9日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达73.93%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年6月2日至9日,汇添富季季红定开LOF基金二级市场价格涨幅为25.64%。同期基金净值涨幅为-0.1%,偏离度达25.74%。

(十五)银河通利

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年4月14日至19日利用资金优势大量竞价买入银河通利,操纵期间的4个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入27.25万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为6.81万元,日竞价买入成交占比均值为14.95%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2021年4月15日,账户组竞价买入银河通利171,952份,成交金额高达24.57万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易银河通利,2021年4月16日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达16.06%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年4月14日至15日,银河通利LOF基金二级市场价格涨幅为21.06%。同期基金净值涨幅为0.4%,偏离度达20.66%。

(十六)九泰锐诚

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年5月21日至26日利用资金优势大量竞价买入九泰锐诚,操纵期间的4个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入37.10万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为9.28万元,日竞价买入成交占比均值为19.91%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2021年5月24日,账户组竞价买入九泰锐诚150,600份,成交金额高达25.53万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易九泰锐诚,2021年5月25日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达79.16%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年5月21日至24日,九泰锐诚LOF基金二级市场价格涨幅为16.44%。同期基金净值涨幅为-0.4%,偏离度达16.84%。

(十七)稳健债A

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年6月1日至4日利用资金优势大量竞价买入稳健债A,操纵期间的4个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入49.97万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为12.49万元,日竞价买入成交占比均值为22.51%,日竞价买入成交占比最大值为99.79%。特别是2021年6月1日,账户组竞价买入稳健债A186,430份,成交金额高达35.13万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易稳健债A,2021年6月1日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达36.34%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年6月1日至2日,稳健债ALOF基金二级市场价格涨幅为15.09%。同期基金净值涨幅为-0.06%,偏离度达15.15%。

(十八)信诚深度

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年6月8日至17日利用资金优势大量竞价买入信诚深度,操纵期间的7个交易日中有5个交易日存在竞价买入交易,合计买入76.42万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为10.92万元,日竞价买入成交占比均值为27.58%,日竞价买入成交占比最大值为86.03%。特别是2021年6月9日,账户组竞价买入信诚深度112,359份,成交金额高达31.22万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的7个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易信诚深度,2021年6月11日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达43.81%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年6月8日至10日,信诚深度LOF基金二级市场价格涨幅为27.14%。同期基金净值涨幅为0.6%,偏离度达26.54%。

(十九)广发聚源

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年8月5日至9日利用资金优势大量竞价买入广发聚源,操纵期间的3个交易日中有2个交易日存在竞价买入交易,合计买入69.35万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为23.12万元,日竞价买入成交占比均值为43.65%,日竞价买入成交占比最大值为99.10%。特别是2021年8月5日,账户组竞价买入广发聚源438,077份,成交金额高达57.13万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的3个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易广发聚源,2021年8月5日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达90.84%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年8月5日至6日,广发聚源LOF基金二级市场价格涨幅为20.73%。同期基金净值涨幅为0%,偏离度达20.73%。

(二十)信诚机遇

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年3月25日至31日利用资金优势大量竞价买入信诚机遇LOF,操纵期间的5个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入48.25万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为9.65万元,日竞价买入成交占比均值为32.41%,日竞价买入成交占比最大值为98.32%。特别是2022年3月28日,账户组竞价买入信诚机遇LOF120,739份,成交金额高达22.07万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的5个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易信诚机遇LOF,2022年3月29日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达43.34%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年3月25日至29日,信诚机遇LOF基金二级市场价格涨幅为11.43%。同期基金净值涨幅为-3.66%,偏离度达15.09%。

(二十一)建信丰裕

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年3月8日至16日利用资金优势大量竞价买入建信丰裕LOF,操纵期间的7个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入36.46万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为5.21万元,日竞价买入成交占比均值为11.94%,日竞价买入成交占比最大值为92.84%。特别是2022年3月9日,账户组竞价买入建信丰裕LOF81,411份,成交金额高达17.45万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的7个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易建信丰裕LOF,2022年3月8日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达60.74%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年3月8日至10日,建信丰裕LOF基金二级市场价格涨幅为5.94%。同期基金净值涨幅为-0.22%,偏离度达6.16%。

三、账户组操纵沪市LOF基金情况

(一)国泰融丰

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年6月17日至24日利用资金优势大量竞价买入国泰融丰,操纵期间的6个交易日中有5个交易日存在竞价买入交易,合计买入55.04万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为9.17万元,日竞价买入成交占比均值为38.42%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2022年6月22日,账户组竞价买入国泰融丰191,370份,成交金额高达24.33万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的6个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易国泰融丰,2022年6月23日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达30.35%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年6月17日至22日,国泰融丰LOF基金二级市场价格涨幅为18.73%。同期基金净值涨幅为-0.03%,偏离度达18.76%。

(二)港中小企

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年9月10日至17日利用资金优势大量竞价买入港中小企,操纵期间的6个交易日中有5个交易日存在竞价买入交易,合计买入260.47万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为43.41万元,日竞价买入成交占比均值为45.78%,日竞价买入成交占比最大值为96.13%。特别是2021年9月14日,账户组竞价买入港中小企487,953份,成交金额高达74.74万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的6个交易日中,账户组有4个交易日在其实际控制的证券账户之间交易港中小企,2021年9月15日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达45.41%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年9月10日至15日,港中小企LOF基金二级市场价格涨幅为33.44%。同期基金净值涨幅为-3.26%,偏离度达36.7%。

(三)财通福享

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年11月24日至29日利用资金优势大量竞价买入财通福享,操纵期间的4个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入1.52万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为0.38万元,日竞价买入成交占比均值为9.67%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2022年11月28日,账户组竞价买入财通福享13,581份,成交金额高达1.15万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易财通福享,2022年11月25日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达7.69%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年11月24日至28日,财通福享LOF基金二级市场价格涨幅为13.40%。同期基金净值涨幅为0.54%,偏离度达12.86%。

(四)国泰融信

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年8月1日至5日利用资金优势大量竞价买入国泰融信,操纵期间的5个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入21.07万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为4.21万元,日竞价买入成交占比均值为56.89%。日竞价买入成交占比最大值为100%,特别是2022年8月3日账户组竞价买入国泰融信114,162份,成交金额高达15.23万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的5个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易国泰融信,2021年8月3日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达34.12%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年8月2日至3日,国泰融信LOF基金二级市场价格涨幅为19.86%。同期基金净值涨幅为-0.78%,偏离度达20.64%。

(五)添富睿丰

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年11月11日至16日利用资金优势大量竞价买入添富睿丰,操纵期间的4个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入6.13万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为1.53万元,日竞价买入成交占比均值为6.33%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2022年11月14日,账户组竞价买入添富睿丰26,500份,成交金额高达3.50万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有4个交易日在其实际控制的证券账户之间交易添富睿丰,2022年11月11日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达93.55%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年11月14日至15日,添富睿丰LOF基金二级市场价格涨幅为18.54%。同期基金净值涨幅为0.05%,偏离度达18.49%。

(六)添富睿C

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年3月26日至31日利用资金优势大量竞价买入添富睿C,操纵期间的4个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入2.63万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为0.66万元,日竞价买入成交占比均值为6.38%,日竞价买入成交占比最大值为100%,有2个交易日占比达100%。特别是2021年03月30日,账户组竞价买入添富睿C12,364份,成交金额高达1.69万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易添富睿C,2021年03月29日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达10.16%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年3月26日至29日,添富睿CLOF基金二级市场价格涨幅为13.72%。同期基金净值涨幅为1.54%,偏离度达12.18%。

(七)金选300C

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年8月25日至30日利用资金优势大量竞价买入金选300C类LOF基金,操纵期间的4个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入79.94万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为19.99万元,日竞价买入成交占比均值为50.45%,日竞价买入成交占比最大值为99.82%。特别是2021年8月25日,账户组竞价买入金选300C类LOF基金112,300份,成交金额高达20.06万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有2个交易日在其实际控制的证券账户之间交易金选300C类LOF基金,2021年8月26日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达36.64%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年8月25日至26日,金选300C类LOF基金二级市场价格涨幅为12.61%。同期基金净值涨幅为0.24%,偏离度达12.37%。

(八)富时AH50LOF

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年4月1日至7日利用资金优势大量竞价买入富时AH50LOF基金,操纵期间的4个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入27.64万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为6.91万元,日竞价买入成交占比均值为23.53%,日竞价买入成交占比最大值为95.41%。特别是2021年12月1日,账户组竞价买入富时AH50LOF基金79,569份,成交金额高达13.95万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有3个交易日在其实际控制的证券账户之间交易富时AH50LOF基金,2021年4月6日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达19.91%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年4月1日至6日,富时AH50LOF基金二级市场价格涨幅为31.63%。同期基金净值涨幅为2.01%,偏离度达29.62%。

(九)AH50C

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年4月1日至7日利用资金优势大量竞价买入AH50CLOF基金,操纵期间的4个交易日中有4个交易日存在竞价买入交易,合计买入52.22万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为13.06万元,日竞价买入成交占比均值为32.37%,日竞价买入成交占比最大值为98.18%。特别是2021年4月2日,账户组竞价买入AH50CLOF基金183,887份,成交金额高达33.25万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有4个交易日在其实际控制的证券账户之间交易AH50CLOF基金,2021年4月1日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达47.01%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年4月1日至6日,AH50CLOF基金二级市场价格涨幅为31.51%。同期基金净值涨幅为2%,偏离度达29.51%。

(十)质量基金(第一段)

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年9月24日至29日利用资金优势大量竞价买入质量基金,操纵期间的4个交易日中有3个交易日存在竞价买入交易,合计买入80.28万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为20.07万元,日竞价买入成交占比均值为62.30%,日竞价买入成交占比最大值为99.85%。特别是2021年9月27日,账户组竞价买入质量基金399,331份,成交金额高达62.49万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的4个交易日中,账户组有1个交易日在其实际控制的证券账户之间交易质量基金,2021年9月28日对倒量占当日市场竞价成交量达20.09%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年9月24日至28日质量基金LOF二级市场价格涨幅为7.58%。同期基金净值涨幅为-4.88%,偏离度达12.46%。

(十一)红利增强

1.利用资金优势连续买卖

账户组2021年4月14日至20日利用资金优势大量竞价买入红利增强,操纵期间的5个交易日中有5个交易日存在竞价买入交易,合计买入56.59万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为11.32万元,日竞价买入成交占比均值为50.72%,日竞价买入成交占比最大值为99.64%。特别是2021年4月19日,账户组竞价买入红利增强357,397份,成交金额高达37.49万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的5个交易日中,账户组有5个交易日在其实际控制的证券账户之间交易红利增强,2021年4月19日对倒量占当日市场竞价成交量的比最高,达81.27%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2021年4月14日至19日红利增强LOF二级市场价格涨幅为18.68%。同期基金净值涨幅为1.37%,偏离度达17.31%。

(十二)质量基金(第二段)

1.利用资金优势连续买卖

账户组2022年6月28日至7月5日利用资金优势大量竞价买入质量基金,操纵期间的6个交易日中有5个交易日存在竞价买入交易,合计买入104.99万元。操纵期间账户组日均竞价买入金额为17.50万元,日竞价买入成交占比均值为39.78%,日竞价买入成交占比最大值为100%。特别是2022年6月29日,账户组竞价买入质量基金546,300份,成交金额高达81.81万元。

2.在自己控制的账户间进行证券交易

在操纵期间的6个交易日内,账户组有5个交易日在其实际控制的证券账户之间交易质量基金。2022年6月28日对倒量占当日市场竞价成交量最高,达45.45%。

3.操纵行为对基金二级市场价格的影响

2022年6月28日至7月1日质量基金LOF二级市场价格涨幅为15.42%。同期基金净值涨幅为0.82%,偏离度达14.6%。

操纵期间内,账户组在深市共计申购涉案基金16,670,554.18元,赎回1,689,367.56元,买入20,964,736.78元,卖出36,948,478.61元,盈利979,458.94元。账户组在沪市共计申购涉案基金3,486,532元,赎回433,728.09元,买入7,485,069.24元,卖出11,010,854.56元,盈利556,445.9元。

以上违法事实,有相关证券账户资料、资金流水、委托交易流水、IP和MAC地址、相关人员询问笔录、交易所相关数据信息等证据,足以证明。

案涉LOF基金产品为上市交易的基金份额,《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第二条第二款规定,政府债券、证券投资基金份额的上市交易,适用本法。因此,上述行为违反《证券法》第五十五条第一款第一项、第三项的规定,构成《证券法》第一百九十二条所述情形。

在听证和申辩材料中,张明对违法事实无异议,但恳请将处罚倍数调减至一倍,理由如下:一是家庭近期遭遇变故,多名家庭成员重病,无力承担高额罚款。二是调查期间积极配合,主动供述调查组未掌握的7只证券账户,其中3只涉案。三是及时纠正违法行为,案发后,未再实施操纵行为。四是违法行为总体轻微,证监会部分案例违法情节较本案更重,但仅处一倍罚款,故本案量罚也应为一倍。五是根据国务院《进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》(国发〔2024〕5号)精神,希望能处罚与教育相结合。六是平日乐善好施,经常捐款帮助他人,本性善良。

经复核,张明关于积极配合调查,主动供述调查组未掌握证券账户的申辩意见,我会在量罚时已予考虑。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十二条的规定,我会决定:没收张明违法所得1,535,904.84元,并处以3,071,809.68元罚款。

张明应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚没款汇交中国证券监督管理委员会,开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证监会

2024年4月16日